Кореляція валютних пар на Форекс: таблиця і правила використання

Кореляція на форекс — це взаємозв'язок між двома активами з одного або декількох класів. Валюта корелюється з іншими грошовими одиницями, індексами і товарами.

Види зв'язку на фінансових ринках

Використовуючи інформацію про взаємозв'язок активів, інвестор знизить ризики та покращить точність аналізу під час торгівлі.

Дані показують, як один актив реагує на поведінку іншого. Визначаються за складним математичним формулам і значення завжди коливаються в коридорі від -1 до 1. Від 0 до 1 — прямий зв'язок. Від -1 до 0 — зворотна. Визначається і її сила:

  • 0-0,2 — відсутність зв'язку. Ціна цих інструментів не залежить один від одного. Всі схожості на графіку випадкові.
  • 0,2–0,4 — слабка кореляція, коли між активами практично немає зв'язку і сходяться тільки основні точки.
  • 0,4–0,7 — середня. Загальний напрямок інструментів однаково, але на невеликих відрізках відрізняється.
  • 0,7–9 і 0,9–1 — сильна і дуже сильна. Графіки активів показують практично ідентичне рух.

При зворотної кореляції цифри ті ж, тільки з від'ємним значенням.

Таблиця кореляції валютних пар на форекс

Один з кращих сервісів пропонує американський брокер OANDA.

Інструкція по роботі з таблицею:

  1. Вибір одного або декількох класів активів: основні і екзотичні валютні пари, метали, індекси та товари.
  2. Визначення 1 з 3 способів відображення параметрів: Bubble, Heatmap і Table. Новачкам рекомендується вибирати третій варіант, що відображає цифри, щоб не заплутатися в значеннях.
  3. Установка одного інструмента, по відношенню до якого буде показана залежність інших активів. За замовчуванням виставлена пара EURUSD.

Тепер ви зможете бачити рівень зв'язку за різні періоди від 1 години до року.

Ринок завжди змінюється

Від редакції. Ми не радимо використовувати не обновлювані таблиці. Взаємозв'язок між валютами завжди змінюється слідом за ринком. Сервіс OANDA це підтверджує.

На скріншоті видно, що в залежності від періоду, значення кардинально змінюються. На часовому періоді між парами EURUSD і AUDJPY взаємозв'язку немає, а на денному майже максимальна.

Враховуйте мінливість під час торгівлі.

3 плюса використання даних про зв'язку інструментів в торгівлі

  1. Зменшення невдалих угод у трейдерів, які торгують кількома інструментами. Якщо з'явився сигнал на вхід по парі EURUSD, він сформується на EURJPY та інших парах з високою кореляцією.

    Якщо трейдер стежить за цими парами, він побачить точку входу на декількох активах і відкриє по них угоди. При цьому ціна може розвернутися відразу по всіх торгованих інструментів, з-за чого трейдер втратить більше грошей.

    Знаючи про кореляції, спекулянт не увійде за коррелируемым активів і збереже більше грошей.
  2. Хеджування. Трейдер відкрив угоду на покупку по EURUSD, але не врахував вихід оновлених даних по ВВП Німеччини. Ця новина може по-різному позначитися на ціні євро, тому для диверсифікації відкривається ще один ордер.
    Для цього вибирається інструмент з високою зворотною залежністю, наприклад USDCHF, і відкривається ордер на продаж.
  3. Диверсифікація. Трейдер вирішив, що долар США зросте. Замість одного ордера на покупку USD, можна відкрити контракти на пониження по EUR/USD і GBP/USD.

Використовуються пари зі значенням залежно близько 0,7.

Кореляція на форекс між валютою і товарами

Вартість грошових одиниць ряду країн залежить від експорту видобуваються товарів: золота, нафти і т. д – ці валюти називають товарними.

Канада

Одна з найбільших країн-видобувачів нафти. На відміну від країн близького Сходу, Канада не схильна збройним, внутрішніх та міжнародних конфліктів. До того ж вона межує з США — найбільшим імпортером у світі, якому вигідніше купувати у сусідів.

Канадський долар і нафту показують сильну позитивну взаємозв'язок. При цьому ціна валюти за товаром. Якщо ростуть котирування нафти, розгляньте варіант з покупкою канадського долара.

Австралія

Входить в трійку світових лідерів з видобутку золота — між дорогоцінним металом і національною валютою сильний взаємозв'язок.

Важливо: золото індикатор і валюта йде за ним. Тому якщо торгуєте австралійським доларом, проводите моніторинг цін металу.

Сама сильна кореляція між активами на 3-місячному періоду — 0.86. Найслабша на річному — 0.38.

Нова Зеландія

Котирування новозеландського долара сильно корелюють із золотом. Але країна не входить до списку найбільших видобувачів. За інформацією US Geological Survey в 2013 році в країні видобуто близько 10 тонн золота. В Австралії за 2013 рік вироблено 249 тонн, у Китаї 438.

Основне джерело доходу країни експорт харчових продуктів, вовни і т. д.

Найбільший експортер новозеландських товарів — Австралія. Якщо у головного покупця країни з економікою все гаразд, відповідно і продавець відчуває впевненість.

Максимальна кореляція між NZD і золотом на тижневому періоді 0.94. Найгірший показник на річному відрізку — 0.44.

Росія

Курс рубля залежить від вартості нафти. Але залежність між російським рублем і чорним золотом слабкіше Канадської, особливо в 2018 році.

Так, з березня по червень 2018 року котирування Brent виросли з 64 до 79 доларів за барель. Російська валюта за цей період просіла з 55 до 63 рублів за долар.

Падіння RUR пов'язано з санкціями, спеціальним стримуванням цін на валюту перед виборами, які проходили в березні 2018 і іншими факторами.

Кореляцію валютних пар з іншими грошовими одиницями та іншими класами активів використовувати як додатковий, а не основний інструмент при аналізі активу.

Основна відмінність визначення зв'язку між товарами і валютою — перші виступають сигналами, другі реагують. А значить, ці значення можна використовувати для збільшення заробітку, а не тільки диверсифікації та хеджування.

Зв'язок між інструментами фондового ринку та валютами

Якщо ринок акцій і облігацій певної країни зростає, валюта держави показує позитивну динаміку.

Інвесторів приваблюють акції японських компаній. Купити їх можна в національній валюті. Відповідно вкладники спочатку скуповують ієну, а потім акції.

Від стану фондового ринку залежить становище валюти.

Для відстеження не потрібно моніторити акції всіх найбільших компаній країни. Для цього використовуються індекси.

Індекс — інструмент, що поєднує акції групи компаній. Якщо більшість компаній показують зростання, дорожчає індекс і навпаки.

Індекси США

Промисловий індекс Доу Джонса, об'єднує 30 найбільших компаній Сполучених Штатів: Mcdonald's, Intel та ін

Від редакції. Нагадаємо, індекс винайшов Чарльз Доу, який розробив основи сучасного технічного аналізу.

Індекс Доу Джонса показує стан ринку США.

S&P 500 (SPX на графіку). Другий за обсягами торговельним у світі після індекс Доу. Показує середньозважену ціну 500 найбільших компаній США.

NASDAQ Composite (NAQ). Об'єднує 4000 компаній електронного ринку США.

У всіх перерахованих індексів пряма сильна кореляція з доларом.

Індекси інших країн

  1. Nikkei — японський аналог Доу Джонса. До індексу входять компанії Fuji, Toyota та ін.
  2. DAX — 30 компаній, акції яких торгуються на Франкфуртській біржі: Adidas, Volkswagen, Deutsche Bank та ін
  3. DJ EURO STOXX — 50 компанія з 12 країн ЄС.
  4. РТС — російський індекс, в який входять 50 компаній, чиї акції торгуються на Московській біржі.

Індекси і валюти показують пряму кореляцію на форекс. Але не забувайте, що курс грошових одиниць залежить не тільки від стану фондового ринку .

Радник на форекс для кореляції

Крім OANDA, простий і зрозумілий радник для трейдера пропонує Investing.com. Вибравши валютну пару, інтервал і кількість періодів, система автоматично покаже список корельованих пар.

З калькулятором від Инвестинг трейдер миттєво знайде корелюється активи за будь-який інтервал на графіку.

Плюси і мінуси кореляції

Недоліки:

  • Торгуючи водночас взаємопов'язаними активами, трейдер піддає капітал додаткового ризику.
  • Зв'язок завжди змінюється — перевіряйте значення перед торгівлею.

Переваги:

  • Диверсифікація і хеджування ризиків за допомогою цієї інформації.
  • Додатковий сигнал для входу, за умови, що один з корельованих активів йде першим і тягне за собою другий.

Враховуючи зв'язок між активами, трейдер поліпшить результати своєї торгівлі. Спробуйте і переконайтеся самі.

Читай також: