Математичні стратегії і математика в цілому на бінарних опціонах для новачків

Математика на бінарних опціонах трейдера переслідує завжди. Ось тільки далеко не всі це розуміють і не приділяють цьому ні найменшої уваги. А даремно.

Сьогодні ми розглянемо математичні стратегії на бінарних опціонах і, звичайно, розповімо про ахах математики БО і в трейдингу в цілому. Подібної статті на нашому сайті ще не було, тому рекомендуємо дочитати до кінця.

Сумісна математика з трейдингом?

Для початку хочемо обнадіяти вас. Щоб поєднати цю науку з торгівлею, не потрібно бути вченим. Досить розбиратися в трейдингу і володіти знаннями середньої школи. Ніяких серйозних обчислень проводити не доведеться.

Знання математики має бути у кожного трейдера. При цьому можна виділити декілька рівнів. Ці рівні придумали не ми. Їх розробив відомий російський опціонний трейдер Ілля Коровін. Відповідно більшою мірою ці рівні підходять для торгівлі класичними опціонами на біржі. Але і на БО їх можна застосовувати.

  1. Азбучный рівень – це значення цифр, підрахунок прибутку, робота з котируваннями, оцінка прибутковості опціонів і т. д. Це базовий рівень, який особливих складнощів у трейдерів не викликає.
  2. Підрахунки у складанні технічного завдання для торгових роботів. Системи автоматичної торгівлі розуміють лише одну мову – математичний. Тому щоб створити робота, без розуміння цієї науки не обійтися.
  3. Пошук ринкових неэффективностей, які гарантують прибуток в певному моменті часу.
  4. Технічний аналіз ринків (аналіз історичних даних і діагностика поточного стану ринку).
  5. Історична экстрополяция – виявлення довгострокових неэффективностей для отримання прогнозного переваги майбутньої торгівлі.

Детальніше з цими нюансами ви можете подивившись відео нижче, де про все це говорить сам Ілля Коровін. До речі, Ілля впевнений, що прогнозування ринку – це завжди здогадки. Тобто, до всієї аналітиці треба ставитися скептично. Про це також йдеться у відео.

Азбучный рівень математики на бінарних опціонах

Жодної статті не вистачить, щоб розібрати всі математичні особливості. Експерти цьому цілі книги присвячують або багатогодинні лекції. У нас же стільки часу немає, та й, якщо чесно, гуру математичного трейдингу ми себе не вважаємо, тому не будемо лити воду і намагатися розповідати про все. Від цього користі не буде ні вам, ні нам.

А ось про Азбучном рівні ми можемо поговорити. Розповімо, на які цифри повинен звертати увагу початківець трейдер і якими підрахунками йому доведеться займатися.

Пастка трейдингу. Для початку згадаємо про одну пастці, на яку багато хто навіть не звертають уваги. Розглянемо ситуацію на прикладі. Припустимо, баланс трейдера 100 000 рублів. Він втратив 10% (тобто 10 тис.) і на рахунку залишилося вже 90 тис. рублів. Здається, щоб повернути свої гроші, потрібно заробити ті ж 10%. Однак зверніть увагу на те, що на рахунку у трейдера 90 тис., а 10 000 рублів, які йому потрібно заробити – це вже не 10%, а понад 11%.

Ще один приклад. Припустимо, трейдер втратив половину капіталу, тобто 50 000 рублів. Втратив трейдер 50%, а щоб відновити колишній баланс, йому доведеться заробити 100%.

З цієї пасткою розібралися, можемо йти далі.

Дохідність опціону і скільки потрібно успішних угод для отримання прибутку. Одна з ключових особливостей БО полягає в тому, що можлива прибуток і ймовірний збиток відомі завжди. При цьому дохід з однієї угоди завжди нижче, ніж втрата приблизно на 15-20%. Винятком є типи опціонів з підвищеною прибутковістю, які можуть приносити 100, 200, 500, 1000%. Але вони надто ризиковані.

Виходить, треба щоб хоча б приблизно 60: угод закривалися в плюс. В іншому випадку розраховувати на дохід не варто.

Математика і мані-менеджмент – неотъемлимые елементи. Трейдер повинен постійно стежити за сумою інвестиції в угоду. Щоб не злити депозит, потрібно грамотно розраховувати розмір контракту. Кожен трейдер повинен з самого початку засвоїти, що сума угоди не повинна перевищувати 5% від депозиту. Буде краще, якщо цей показник складе не більше 2%.

Правила ризик-менеджменту також не обійшлися без цифр. Щоб додатково убезпечити себе, ви повинні визначитися, скільки прибуткових угод ви відкриєте, після втрати якої суми закінчите торгівлю і т. д. Детальніше про правила ризик-менеджменту ми вже розповідали. Якщо ще не читали статтю, обов'язково ознайомтеся з нею.

Раніше ми вже сказали про те, що математика в трейдингу важлива, але ніякі спеціальні знання для цього не потрібні. Ми можемо сказати, що математика на бінарних опціонах ще легше, ніж при роботі з іншими фінансовими інструментами

Математична стратегія для бінарних опціонів

Коли освоїте не тільки основу, але й заглибитися в математику на бінарних опціонах, що зможе створити більш складну й ефективну стратегію торгівлі. Зараз же ми розглянемо той варіант торгівлі, яким активно рекомендують торгувати інші сайти. Називається вона «Математик».

Суть стратегії дуже проста. Заснована вона більше на теорії ймовірності, ніж на аналізі ринку. Це відразу викликає у нас сумніви. Підкидання монетки теж засновано на теорії ймовірності і навряд чи таким способом намагається хтось стабільно заробляти.

Якщо подивитеся на свічковий графік будь-якого активу, помітите наступні закономірності?

  • Після того як 3 свічки поспіль закрилися в одному напрямку, ймовірність того, що четвертий бар закриється в зворотному напрямку становить 50%;
  • У 25% випадків ціна розгортається після 4-ої свічки;
  • Ще у 10% після п'ятого бару і т. д.

На основі цих закономірностей і ведеться торгівля з математичної стратегії для бінарних опціонів «Математик». З імовірністю 75% ми можемо бути впевнені, що після закриття четвертої свічки буде розворот ціни.

Робимо наступним чином. Коли 3 свічки поспіль закрилася в одному напрямку, відкриваємо угоду у зворотний бік. Термін експірації – 1 свічка. Однак ми говорили, що в цьому випадку ймовірність розвороту складає 50%, тому якщо будете торгувати таким чином – сольетесь.

Ми не любимо цього говорити, але в цій математичної стратегії бінарних опціонів доцільно використовувати систему Мартінгейла, тобто, після кожної невдалої угоди збільшуємо суму контракту в 2,5 рази і знову входимо. Якщо після 3-х свічок ціна не розгорнулася, ймовірність того, що це відбудеться після закриття наступного бару, становить 75%. Якщо знову розворот не відбувся, потрібно збільшувати інвестицію ще в 2,5 рази і входити ще раз. Тоді ймовірність розвороту складає вже 85%.

Доцільність використання системи Мартінгейла пов'язано з тим, що з кожною новою угодою ймовірність позитивного результату тільки збільшується.

Освоїти всі математичні особливості в трейдингу не так вже й просто. Роботи дійсно багато. Але ніхто і не каже, що трейдером бути легко. Не бійтеся труднощів, розвивайтеся і починайте заробляти стабільно.

Читай також: