Що таке своп на форекс і стратегія заробітку на ньому

Торгівля на Форекс — купівля однієї валюти в обмін на іншу. Головне завдання — заробити спекуляціями, купити валюту і продати дорожче. Мета трейдера не поставка валюти, тому операції можуть залишатися відкритими дні, тижні, місяці. В такому випадку спекулянт зіткнеться зі свопами.

Вони можуть принести профіт або збиток. Щоб торгівля не принесла неприємних сюрпризів, потрібно знати, що таке своп на форексі і як ним користуватися.

Що це таке

Своп (ролловер) — плата за перенесення контракту позиції через ніч. О 17:00 на платформі закривається поточний ордер відкривається новий, але з незначним відхиленням у бік трейдера або брокера. Вираховується на основі різниці процентних ставок центральних банків двох країн.

У відсутності нарахування ролловер, трейдер щодня отримував би реальну поставку валюти. Незручно.

Приклад розрахунку своп. Трейдер відкриває угоду по парі USDCHF. Він хоче купити долари за франки. Процентна ставка USD — 2%. CHF — 1%, Цифри взяті для прикладу.

Коли трейдер продає USD – отримує гроші за вирахуванням річної відсоткової ставки -2% річних. Після перенесення через ніч нараховуються швейцарські франки +1%. Брокер стягує свою невелику комісію за перенесення — умовно 0,2%.

Виходить формула: -2%+1%-0,2%=-1,2%. Це своп на Forex за перенесення позиції. Кожен день утримається 1,2% річних від обсягу угоди.

Контракт у зворотний бік — покупка доларів за франки. Спекулянт віддає франки під 1% і отримує долари під 2%. Формула розрахунку: -1%+2%-0,2%=0,8% річних користувач отримує щодня.

Важливо:

    • Вище наведена стандартна формула. Дилери можуть розраховувати ролловер по-своєму. Комісія у кожної компанії різна, плата за перенесення у брокерів відрізняється.
    • У ніч з середи на четвер нараховується або стягується swap в потрійному обсязі – в суботу і неділю ринки не працюють, а позиції все одно переносяться.
    • Актуальна інформація за ставками оновлюється щодня і відображається у специфікації контрактів на сайті брокера.
    • Swap показується в пунктах.

  • Час розрахунку — 17:00 по Нью-Йорку.
  • В MetaTrader 4 своп показується після відкриття операції в розділі «Торгівля».

Чи варто звертати увагу на ролловер?

Подивіться специфікацію контрактів брокера. Помітите, що за деякими активами на купівлю та продаж тільки негативна плата за перенесення. Немає пар тільки з позитивними нарахуваннями – значить, трейдери більше втрачають, ніж заробляють.

Відкриваючи угоди на кілька днів по основних валютних парах з негативним ролловером, спекулянт практично не помітить втрат. Наприклад, операція по EURUSD закрилась з профітом 100 пунктів і тричі перенесена через ніч.

На платформі Альпарі негативний swap по парі — -1,41 п (значення оновлюються щодня). На угоді спекулянт втратить 4,23 п. Мінус 2 п. на спред. Разом чистий профіт – 93,77 п., комісія — 6,23 п.

Торгуючи довгостроковими контрактами і екзотичними парами, перенесення ордера здатний позбавити трейдера відчутного прибутку.

Так, шорт своп на парі USDSEK (американський долар/шведська крона) — -15,5 пунктів. Протримавши позицію 2 місяці, трейдер втратить 930 пунктів. Середньоденна волатильність пари 673 піпса. Через перенесення брокер зніме з клієнта півтора дні руху в його бік.

Стратегія заробітку на свопи

Carry trade — спосіб торгівлі на різниці процентних ставок.

Приклад з класичного керрі трейдингу. Спекулянт бере кредит в японському банку під 0,5% річних, обмінює на фунти стерлінгів і вкладає в банк під більший відсоток або купує облігації під 4,5% річних.

Чистий прибуток спекулянта — 4% річних, за умови, що ієна не змінилася в ціні по відношенню британській валюті.

Керрі трейд використовують і для роботи з кредитним плечем. Застосувавши важіль 1:10, прибутковість може зрости з 4% до 40%.

Ризик Carry Trade — можлива зміна обмінного курсу в невигідну сторону в результаті спекулянт може втратити прибуток або піти у збиток.

Керрі трейдинг на платформі форекс брокера

Необхідно вибрати валютну пару з великим позитивним свопом на форекс, відкрити по ній угоду і тримати відкритою, щодня отримуючи прибуток у кілька пунктів. На платформі будь-якого брокера подібних активів небагато. У Альпарі один з найвигідніших — USDMXN (долар/песо). Щодня на рахунок зараховується ~ 9 пунктів при відкритті короткої позиції.

Поради по роботі зі стратегією:

  • Вибирайте активи з невеликим спредом, щоб не витрачати дні або тижні на окупність після відкриття ордера.
  • Заходьте, якщо ринок спрямований на вашу сторону. Щоб одержувати 9 пунктів на парі USDMXN, відкривайте коротку позицію. Якщо глобальний тренд висхідний, не робіть цього.

На скріншоті показано графік пари USDMXN з таймфрейм D1. Виражена тенденція відсутня, тому торгівля заради прибутку на ролловерах обґрунтована зворотної тенденції немає.

Для більшості трейдерів swap — практично непомітна комісія, на яку можна не звертати уваги. Але при певних обставинах здатний приносити додатковий дохід або знімати серйозну частину прибутку. Тому вибирайте брокерів з кращими ролловерами. 3 з них показані на початку статті.

Читай також: