Теорія ймовірності в торгівлі опціонами

Щоб отримувати прибуток, торгуючи бінарними опціонами, трейдер повинен знайти, перевірити та застосувати найбільш підходящу для його роботи стратегію. Вибираючи між кнопками «Купити» і «Продати», спекулянт не керується принципом гри в казино, адже теорія ймовірності в бінарних опціонах – лише частина складної системи. До неї входить ще і технічний аналіз, статистичний метод, ризик-менеджмент та інші, не менш важливі фактори.

Принцип теорії ймовірності

Торгівля БО практично повністю базується на імовірнісних величинах. Ні один графік, індикатор, осцилятори або патерн не зможе на 100% дати можливість спрогнозувати або зафіксувати силу тренда, тому що тенденція залежить від стану ринку. Іноді навіть найперспективніші і правильні розрахунки призводять до невдалих операцій.

Новачкам слід знати, що механізм торгівлі умовно включає три складових:

  1. Теханаліз. Для тих, хто приступає до роботи з опціонами вперше, він здається складним. Але ж все одно доведеться вивчати, що таке рівні підтримки і опору, бари, точки розвороту, свічки і так далі. Всі ці поняття входять у теханаліз, що дозволяє робити прогнози цінових коливань.
  2. Статистичний метод прогнозування. Трейдер повинен вивчити величезний масив даних, щоб виявити закономірність. Таким чином, можливість скласти правильний прогноз про те, як поведе себе ціна в аналогічних ситуаціях на ринку, підвищується в рази. Найпростіший спосіб дізнатися, куди піде ціна, – це вивчити дії інших трейдерів, але орієнтуватися потрібно на експертів, а не на новачків.
  3. Ймовірності. Цей пункт безпосередньо пов'язаний з першими двома, і без них не застосовується. Тут головне – не скотитися з трейдингу в гру в рулетку.

По суті, теорія ймовірності (ТБ) в опціонах заснована на дослідах з підкиданням монети. Вперше експеримент офіційно зафіксував Бюффон в 18 столітті. Після нього ще кілька вчених проводили випробування, але результат залишався незмінним. Суть експерименту полягає в тому, що при підкиданні монетки певне число разів, кількість падінь на «решку» і «орла» однаково. Таким чином, незважаючи на випадковість того, що відбувається події, результат неодноразового підкидання монети підпорядкований закономірності.

Тобто, застосовується до торгівлі опціонами, виходить наступне: якщо ціна кілька разів поспіль рухалася вгору, в кінці кінців, буде рух і вниз. Це означає, що при рівнозначних умовах (навіть при великій кількості збиткових угод) трейдер в підсумку отримає таку ж кількість прибуткових, але через великий проміжок часу. Але суть в тому, що шляхом обмеження ставок до 3% від суми інвестиційного портфеля трейдер знижує ризик втрати капіталу навіть при низки невдалих угод.

Мартінгейл і теорія ймовірності

До імовірнісним змінним в бінарних опціонах теорія Мартінгейла має саме пряме відношення. Якщо заглиблюватися в історію, близько 300 років тому француз, за прізвищем якого і була названа система, придумав алгоритм керування ставками в азартних іграх.

Це правило виявилося актуальним для роботи з опціонами. Принцип стратегії полягає в тому, що в першу операцію потрібно входити з мінімальною сумою, а після кожного програшу необхідно збільшувати ставку вдвічі. Низка таких подвоєнь не припиняється до тих пір, поки не буде отримано прибуток, відповідна початкової суми.

Для прикладу: припустимо, він приступає до роботи, вклавши 1$, здійснюючи 8 угод, він повинен буде ставити по черзі 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 $. Але в разі успіху прибуток повертається в розмірі близько 70% (якщо на депозиті лежить 100$), на рахунок перший раз впаде 70, другий – 40, третій – 10%, а на четвертий вже вийде мінус. Тому доведеться розраховувати свої кошти так, щоб прибуток завжди становила 70 центів.

Важливо запам'ятати принципи використання системи Мартінгейла:

  1. Ринок завжди рухається і ніколи не зупиняється.
  2. Важливо стежити за трендом і не торгувати проти нього.
  3. Необхідно вивчати свіжі новини і не входити в угоду деякий час до і після їх виходу.
  4. Мартінгейл актуальне в Американську і Європейську торгові сесії.
  5. При відскоках краще на пару днів відмовитися від торгівлі.

Найбільш слушний момент для входу в угоду – це наявність глобальної тенденції у період корекції.

У цьому випадку шанс продовження тренда досить високий, але навіть якщо трейдер допустив помилку, завдяки методу Мартінгейла він збереже депозит і отримає прибуток. Наявність тенденції можна визначати на графіку візуально або використовувати індикатори, наприклад, МА. Вдалий момент для відкриття позиції – відхилення ціни від тенденції, що і є корекцією.

Важливо! Сума, яку може вкласти спекулянт, небезразмерна, а в разі надто довгій серії невдалих ставок втрати будуть рости экспонентно. При правильному аналізі трейдер перерозподіляє свій профіт, в мінус потрапляє рідко, а плюс буває часто, але невеликим.

Антимартингейл

Стратегія, протилежна попередній, але має в своїй основі імовірнісного змінну. Методика вимагає знань технічного аналізу, і її відмінність полягає в тому, що подвоювати суму ставки необхідно не після програної, а навпаки – після кожної вдалої угоди. Щоб стратегія, яку ще називають системою Парлай, принесла очікуваний результат, доведеться ретельно розрахувати кількість угод і зрозуміти, коли фіксувати прибуток. Наприклад, завершувати торгівлю слід після 3 – 4 прибуткових.

Якщо остання ставка в ланцюжку збиткова, вона може перекрити весь профіт, але коли вийде довести ланцюжок вдалих до кінця, заробіток буде непоганим. Щоб скоротити відсоток втрат, працюючи з опціонами за Антимартингейлу, не рекомендується подвоювати успішні позиції, а збільшувати суму на розмір початкової інвестиції. Наприклад, трейдер стартував з 1$, наступна ставка буде 1+1=2$, далі – 2+1=3$, третя – 3+1=4$. Щоб не помилитися, краще обмежитися 3 – 4 угодами, після цього повернутися до суми початкового вкладення.

Система Парлай не обов'язково розрахована на прискорений розгін капіталу, але ризик його втрати значно знижується, порівняно з торгівлею за класичним Мартінгейла. Мінімізація втрат – стимул для новачків в емоційному плані.

На основі теорії ймовірності розроблені і інші стратегії для БО: «Математик», «Статистична методика» і так далі. Як і будь-який алгоритм в трейдингу, систему потрібно вміти застосовувати грамотно і розумно, в повній відповідності з законами ризик-менеджменту, мані-менеджменту, зберігаючи витримку, терпіння і холодний розум.

Читай також: