Які формули використовуються в торгівлі бінарними опціонами та управлінні капіталом?

Будь-трейдинг, в тому числі і таким простим фінансовим інструментом як бінарні опціони вимагає математичних розрахунків. Вони виражаються проведення фундаментального і технічного аналізу, складанні торгових планів та стратегій та визначення прибутковості своєї торгівлі. Безумовно, кожен трейдер використовують свої математичні прийоми для правильного розрахунку, які допомагають не тільки заробити, але і оптимізувати ризики.

Що таке формула в бінарних опціонах і як її використовувати?

Вікі каже, що формула – це комбінація математичних знаків, які виражають якесь твердження.

Формули бінарних опціонах також мають своє твердження. Візьмемо, приміром знаменитий індикатор EMA, який будується за формулою:

EMA (t) = EMA (t-1)+ 2 *(P (t) – EMA (t-1)),

І таким чином трейдер отримують твердження у вигляді показника середньої ковзної до певної точки.

Що ж розраховується за допомогою формул для цього фінансового інструменту? Та практично все.

Розрахунків вимагають наступні сегменти трейдингу БО:

  • Індикатори;
  • Роботи та радники;
  • Види графіків;
  • Торгові стратегії і системи;
  • Торгові плани;
  • Розміри депозитів та інвестицій.

Все потрібно розраховувати трейдеру? У століття високих технологій – немає. Індикатори вже розрахували їх розробники, торгові стратегії пишуть професіонали, а трейдерам потрібно лише навчатися їх розуміти.

Однак, розміри депозитів та інвестицій трейдерам доведеться розраховувати самостійно. На жаль, більшість спекулянтів нехтують деякими правилами, через що втрачають свої депозитами. Деякі не розуміють, як розраховувати суму, на яку потрібно поповнити рахунок, розмір ставки, коли її потрібно збільшити, коли зменшити, а коли взагалі закінчити торги.

Здавалося б, яке це має значення? Виявляється, найбільше, тому що трейдер повинен вміти управляти як своїм прибутком, так і збитками. Це називається управління капіталом і в нього входить різні методики – диверсифікація коштів, мані-менеджмент і ризик менеджменті.

Досвідчені інвестори розробляють власні рівняння для розрахунків, які допомагають не тільки правильно керувати грошима, але і примножувати їх стабільно, а головне швидко. Тим же, хто тільки вчиться управлятися з грошима і торгувати фінансовими інструментами краще скористатися методиками, вже розроблених експертами в сфері фінансів та економіки.

Формули для управління капіталом

В основному всі відомі правила і методи не були придумані і призначені спеціально для БО, але з успіхом застосовуються не тільки на цьому фінансовому інструменті, але і на інших видах трейдингу, ставки на спорт і навіть в азартних іграх.

Критерій Келлі

Коротенько, Джон Келлі не був трейдером – це був видатний американський математик, який розробив формулу для розрахунку ставок. Але, як завжди це буває, вона з успіхом перекочував спочатку на біржові ринки, потім на позабіржові, а після і на ринок опціонів.

Звичайно, особливо ефективним критерій Келлі опинився на цьому фінансовому інструменту, тому що він має велику схожість зі ставками.

Особливості застосування критерію Келлі:

  1. З її допомогою можна визначити розмір ставки (інвестиції, кроку) в процентних величинах безпосередньо від величини початкової суму депозиту.
  2. Можуть виникати ситуації, при яких розрахована з її допомогою інвестиція може виявитися менше мінімальної інвестиції брокера.
  3. Головна складність в тому, від трейдерів потрібно правильно оцінювати ймовірний результат. Тільки в цьому випадку вона виявиться ефективною.

Ця стратегія набрала таку популярність завдяки тому, що при її використанні депозит росте дуже швидко. Розповідати, як вона застосовується для ставок на спорт тут не варто. Краще відразу перейти до рівняння, яке використовується для БО. Вона виглядає наступним чином:

  • F* — безпосередньо розмір депозиту, часткова частину депозиту (капіталу);
  • p – ймовірність того, що угода виявиться прибутковою;
  • q – ймовірність того, що угода виявиться збитковою;
  • А –розмір прибутку, яка принесе профитная угода;
  • B – сума збитку, що вийде якщо прогноз виявиться неправильним.

Що означає і як розрахувати кожен з цих показників? P – це статистика трейдера. Він розраховується наступним чином: наприклад трейдер торгує з допомогою однієї стратегії, яка показала прибутковість у 59%. Це означає, що, використовуючи цю ТЗ трейдер отримав 59% закритих угод. Таким чином, Р буде дорівнює 0,59.

Логічно що Q буде дорівнює 0,41, тобто 1-Р.

А розраховується за відсотком прибутковості опціону. Тобто, брокер обіцяє, що у випадку, якщо прогноз виправдається трейдер отримати 75% від інвестиції. Це значить, що А буде дорівнює 0,75.

Так як B дорівнює сумі інвестиції і в разі помилкового прогнозу трейдер втратить всі суму, то цей показник буде дорівнює 1. Тому можна спростити нашу формулу таким чином:

Розраховуємо суму для конкретного прикладу:

Відповідь виходить 0,43 у періоді. Округляємо до про,4 і перетворюємо у відсотки. Це означає, що трейдер може використовувати 4% від власного депозиту, з цієї стратегії з таким відсотком прибутковості. Якщо капітал занадто великий, при цьому показник прибутковості за опціоном, встановлений брокером також високий, то можна використовувати дробові числа для зменшення суми ставки, наприклад, 0,2; 0,5 або 0,8 і так далі.

Формула Мартінгейла

Звичайно, говорячи про формулах для бінарних опціонів не можна не згадувати про легендарного Мартингейле. Її використовують не тільки в ручних ТЗ, але і в роботах і радників. Незважаючи на те що на інших фінансових ринках вона вважається однією з найбільш ризикованих, на опціонах вона отримала найбільше розповсюдження.

Принцип її вкрай просто: після кожної збиткової угоди збільшувати в 2 рази інвестицію наступний.

На нашому сайті ви знайде безлічі варіації стратегії Мартінгейла, тому не будемо пускатися в довгі пояснення як її застосовувати і в яких ситуаціях.

До речі, стратегія Мартінгейла вважають ефективним методом виходу з осідання.

Мані-менеджмент і ризик-менеджмент

Вміння грамотно управляти капіталом – половина успіху трейдерів. Правила, як і формули для кожного правила сформував ще на початку XX століття відомий трейдер Лівермор. З тих пір вона зазнала деякі зміни, що природно, тому що кон'юнктура ринку змінилася і успішно інтегрувала на ринок бінарних опціонів.

Головні правила управління капіталу коротко можна описати наступним чином:

  1. Використовувати в кожній угоді не більше 3% від свого депозиту.
  2. Сума інвестиції у всіх операціях не повинна перевищувати 30%від загального депозиту.
  3. Денна просадка не повинна перевищувати 15% від капіталу. Якщо цей рівень вже було досягнуто, то краще припинити торгівлю.
  4. Суму інвестицій обов'язково слід збільшити, але робити це потрібно пропорційно своїм депозитом.

Використовуючи такі приклади і рівняння, трейдер зможе розрахувати не тільки суму інвестиції, але прибуток за певний відрізок часу як у грошах, так і у відсоткових співвідношеннях. Взагалі, трейдинг вимагає постійного підрахунку всіх факторів. Для цього важливо використовувати таблиці і складати торгові плани. А допоможуть у цьому різні формули.

Читай також: